Рассматриваются задачи управления портфелем финансовых инструментов (активов и пассивов финансовых институтов, ценных бумаг) в динамической постановке. Работа состоит из двух частей.
В первой части содержится обзор развитой на Западе методологии для выработки подходов к задаче управления портфелем финансовых инструментов, выбору критериев, генерированию сценариев для случайных величин, выбору алгоритмов решения получающихся задач стохастического динамического управления.

В книге рассматриваются вопросы управления портфелем ценных бумаг, основные концепции и финансовые стратегии, используемые в этой области деятельности. В книге широко представлен материал по использованию программы Excel для финансовых расчетов и построения моделей.

Эту книгу можно рассматривать, как введение в современную теорию и практику спекулятивной деятельности на финансовом рынке, базирующуюся на использовании методов кибернетики для выработки стратегии инвестирования.

Основная задача, которая подробно рассматривается в книге, состоит в синтезе оптимального управления портфелем финансовых инструментов по критерию максимизации прибыли (дохода) инвестора на вложенные средства.

В пособии рассмотрены основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и производных финансовых инструментов, вопросы управления портфелем финансовых активов. В книге, ориентированной на российский финансовый рынок, представлены также основные теоретические положения, разработанные в этой области западной наукой.
Рекомендуется в качестве учебника для студентов экономических ВУЗов, аспирантов, преподавателей и практиков фондового рынка.

В предлагаемом курсе лекций рассмотрены основные методы и приемы эффективного управления финансовыми ресурсами, активами предприятия и финансовыми рисками. Особое внимание уделено методам управления капи¬талом предприятия, оборотными средствами, инвестиционным портфелем, фор¬мированием и использованием прибыли, а также оценке и прогнозированию финансового состояния предприятия. Для студентов вузов, слушателей системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации, а также руководителей предприятий.

В учебнике рассматриваются теоретические вопросы и практические проблемы стратегического управления предприятиями. Дается современная трактовка реализации стратегии, основанная как на академических исследованиях, так и на практическом опыте. Описывается вся цепочка стратегического управления - от возникновения идеи разработки стратегии до ее реализации.
Принципы стратегического менеджмента, изложенные в учебнике, можно использовать для управления как крупными транснациональными компаниями, так и небольшими фирмами.

В учебном пособии освещаются понятие и трансформация понятия риска в предпринимательстве, а также виды, источники и классификация рисков в экономике по видам деятельности. Рассмотрены задача выбора стратегии и тактики управления рисками и методы решения задачи идентификации и прогнозирования рисков. Достаточно подробно изложены методы управления стохастическими, природными и поведенческими рисками.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям.

В данном пособии на основе действующего законодательства последовательно освещаются основные вопросы из области правового регулирования рынка ценных бумаг: понятие и структура рынка ценных бумаг, особенности функционирования фондовой биржи, виды профессиональных участников рынка ценных бумаг, функции Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг, роль саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка ценных бумаг в развитии рынка ценных бумаг.

На основе отечественного и зарубежного опыта предлагаются эффективные подходы к работе с персоналом в современных условиях (командный менеджмент, контрактация ответственности, антикризисное управление). Рассматриваются основы организации управления, концепции управления персоналом, стратегии управления персоналом, технологии и методы управления персоналом. Проблемы управления персоналом рассматриваются с учетом специфики организационной культуры, фаз жизни организации.

Рассмотрены понятия нечетких множеств, нечетких отношений и нечетких отображений, а также операций над ними. Проанализирована природа нечеткости и неопределенности в задачах автоматизированного управления и принятия решений. Показаны основные подходы к эффективному решению задач математического программирования при нечетких исходных условиях. Приведены теоретические основы принятия решений при нечетком отношении предпочтения на множестве альтернатив.

С единых позиций рассматриваются разделы математического программирования. Отражаются новые достижения. Излагаются теория и алгоритмы конечномерной и бесконечномерной оптимизации, в частности методы решение задач вариационного исчисления и оптимального управления, дискретное и динамическое программирование, способы декомпозиции больших систем.
Рассматриваются разнообразные приложения. Простота и наглядность изложения совмещаются со строгостью доказательств. Вспомогательные сведения из других разделов математики даются в специальных главах и приложениях.
Для научных работников и инженеров, работающих в области прикладной математики, а также для студентов вузов.

Книга, основанная на теории вероятностей, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты, как и практические примеры, наглядно иллюстрирующие их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционного портфеля.

Монография посвящена описанию математических моделей и методов организационного управления инновационным развитием фирмы. Рассматриваются общие проблемы управления инновационным развитием, а также комплекс механизмов (процедур принятия решений): финансирования инновационного развития фирмы, управления организационными проектами, институционального управления, мотивации персонала и управления развитием персонала. Книга адресована студентам вузов, аспирантам и специалистам (теоретикам и практикам) в области управления инновациями.

Книга посвящена вопросам проектирования систем управления машин-автоматов, рабочие органы которых в заданной последовательности перемещаются в пространстве. Рассмотрены способы описания условий работы машин-автоматов, позволяющие стандартным образом сформулировать задание при проектировании системы управления. Проведен анализ структуры систем управления, и на этой основе разработаны инженерные методы синтеза. Рассмотрены некоторые вопросы агрегатного построения систем управления машин-автоматов из стандартных блоков.

В учебном пособии рассматриваются теоретические вопросы проектирования адаптивных систем управления (СУ), обеспечивающих оптимальное движение электромеханических объектов (ЭМО) с нестационарными и неконтролируемыми возмущениями. Приведены основные методы синтеза структур и параметров регуляторов, наблюдателей состояния, обратных связей адаптивных СУ. Для конструирования систем управления объектами большой размерности используется декомпозиция на ряд независимых или слабосвязанных подсистем.
Предлагается алгоритмический метод проектирования дискретных систем, позволяющий синтезировать в реальном масштабе времени адаптивные законы управления многосвязными электромеханическими объектами. Излагаются методы и алгоритмы построения субоптимального управления ЭМО с полным и частично измеряемым вектором состояния.

Представлены задачи и практические ситуации по основным темам дисциплин, изучаемых в экономическом вузе, в том числе «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг». Их решение позволяет более глубоко освоить теоретические положения развития кредитно-денежной системы России, получить необходимые знания в области отдельных, наиболее сложных проблем финансовых рынков, их институтов и инструментов, управления активами и пассивами банков, формирования и развития рынка ценных бумаг и в целом осветить практику рыночных преобразований в России.
Для студентов высших и средних специальных учебных заведений, специалистов финансовой, банковской и налоговой систем, а также для всех интересующихся этими проблемами.

В книге, искусно соединяющей теорию и практику, рассматриваются вопросы управления портфелями ценных бумаг, подробно анализируется процесс управления инвестициями, приводится обзор финансовых рынков и основных классов активов. Отдельная глава посвящена вторичным рынкам акций и облигаций, механизмам сделок по этим активам. В книге подробно объясняются современная портфельная теория и теория рынка капиталов, дается обзор основных институциональных инвесторов, описываются факторы, влияющие на выбор инвестиционной политики и стратегии, основные типы институциональных инвесторов.
Рекомендуется в качестве учебника студентам экономических вузов и может быть полезна практикам фондового рынка.

Книга посвящена одному из важных разделов современной теории сложных систем — изучению количественных методов управ ления, планирования и проектирования в условиях неполной информации. В книге с единых позиций обсуждаются три группы математических методов: методы прогнозирования поведения сложных систем, методы управления в условиях риска и неопределенности (стохастическое программирование) и методы адаптации и обучения (стохастическая аппроксимация).