Автор: Лукашин Ю.П.
Страниц: 415
Формат: PDF
Размер: 11,3 mb
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 2003
Страниц: 415
Формат: PDF
Размер: 11,3 mb
Качество: Отличное
Язык: Русский
Год издания: 2003
Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов бесплатно: Посвящено построению статистических моделей с переменными
параметрами для прогнозирования нестационарных временных рядов.
Рассмотрены адаптивные модели полиномиальных и стохастических
трендов, сезонных и циклических колебаний, гистограмм, модели семейства
ARIMA, ARCH. Приводятся примеры прогнозирования курсов
акций, валют, цен на золото. Материалы пособия апробированы на
занятиях в МЭСИ, МИРБИС и других вузах.
Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических вузов,
менеджеров и финансовых аналитиков.